10 октября 2005 г.

Самойлов Евгений Владимирович
Старший инспектор Управления ресурсов отдела операций на денежных рынках «Волго-Вятский банк Сбербанка РФ», аспирант ННГАСУ

Данная статья основана на положении ЦБ РФ "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг" № 236-П.

Одной из основных причин возникновения активного остатка на счетах кредитных организаций является дисбаланс безналичных поступлений и списаний, возникающий в некоторый момент времени. В большинстве случаев подобного дисбаланса можно избежать путем регулирования потока безналичных списаний. Применение механизма овердрафта по счету позволяет обеспечить бесперебойное и планомерное проведение платежей.

Внутридневные кредиты и кредиты "овернайт" предоставляются не всем кредитным организациям, а лишь только тем, которые отвечают требованиям Банка России к их финансовой устойчивости, и с безупречной историей отношений с Банком России, например, не имеющим неисполненных денежных обязательств перед Банком России.

В течение дня работы платежной системы Банка России, при отсутствии денежных средств на корреспондентском счете, кредитной организации в Банке России допускается оплата расчетных документов, предъявленных к счету кредитной организации, в пределах установленного по счету лимита внутридневного кредита и кредита "овернайт", таким образом, кредитной организации предоставляется внутридневной кредит. Внутридневной кредит - кредит Банка России, предоставляемый при осуществлении платежа с основного счета банка сверх остатка денежных средств на данном основном счете банка.

В течение дня внутридневной кредит погашается за счет текущих поступлений на счет кредитной организации. Данные кредиты Банка России для банков абсолютно бесплатны. В случае если к концу дня работы платежной системы Банка России внутридневной кредит кредитной организацией не погашен, Банк России автоматически предоставляет кредитной организации кредит на сумму непогашенного на конец дня внутридневного кредита.

Моментом предоставления внутридневного кредита является момент проведения расчётным подразделение Банка России расчётного документа банка сверх имеющихся на корреспондентском счёте банка средств (момент образования дебетового сальдо по корреспондентскому счёту банка).

Использование, в качестве инструмента поддержания текущей ликвидности, внутридневного кредита Банка России позволяет обеспечить потребность банков в подкреплении денежной наличностью для обеспечения бесперебойного кассового обслуживания корпоративной и частной клиентуры в начале операционного дня.

Кроме того, за счет достаточного размера действующего лимита отделение кредитные организации могут осуществлять значительные расчетные операции в первой половине операционного дня при отсутствии ресурсов на корреспондентском субсчете, тем самым, сокращая реальное время обработки и проведения клиентских документов, что приводит к более равномерному исполнению поручений клиентов в течение операционного дня.

Практика подтверждает востребованность внутридневных кредитов Банка России. Кредиты "овернайт" могут быть в любой момент использованы банком, так как они обеспечивают гарантированное исполнение срочных платежей корпоративной клиентуры в конце операционного дня. Кредитные организации, в основном, предпочитают получать внутридневные кредиты: в начале дня, начиная расчеты, допускают исполнение собственных расчетных документов либо документов своих клиентов, предъявленных к счету кредитной организации, за счет внутридневного кредита, ожидая в течение дня поступлений на счет. Кредит "овернайт" используется как страховка - если запланированные поступления на счет не приходят. Кредит овернайт - кредит Банка России, предоставляемый банку в конце дня работы подразделения расчетной сети Банка России/уполномоченной РНКО (в конце времени приема и обработки расчетных документов, предъявленных к банковским счетам клиентов Банка России/уполномоченной РНКО) в сумме не погашенного банком внутридневного кредита.

Дополнительным эффектом использования вышеуказанных кредитов Банка России является сокращение объемов неработающих активов за счет вовлечения в оборот дополнительных ресурсов, и возможность повышения эффективности использования сформированной ресурсной базы.

Кредит "овернайт" предоставляется, когда на межбанковском рынке кредит получить уже нельзя. Срок кредита "овернайт" составляет один рабочий день (или 3 календарных, в случае получения кредита с пятницы на понедельник).

Кредиты "овернайт" предоставляются Банком России для завершения банком расчётов в конце операционного дня путём зачисления на корреспондентский счёт банка суммы кредита и проведения списания средств с его корреспондентского счёта по неиспользованным платёжным документам, находящимся в расчётном подразделении Банка России.

Основанием для предоставления Банком России банку кредита "овернайт" является:

1. Наличие в конце операционного дня неисполненных платежных поручений банка и других платёжных документов и/или наличие непогашенного внутридневного кредита, предоставленного банку в соответствии с генеральным кредитным договором.
2. 2. Наличие у банка, на момент предоставления кредита, государственных ценных бумаг, учитываемых в разделе "блокировано Банком России" своего счёта депо, открытом в депозитарии, стоимость которых достаточна для получения определённой суммы кредита "овернайт" с учётом начисленных процентов по нему.

При заключении кредитной организацией бессрочного генерального кредитного договора - Банк России берет на себе обязанность ежедневно в режиме "online" отслеживать потребность кредитной организации во внутридневных кредитах и кредитах "овернайт", наличие у кредитной организации достаточного обеспечения по кредитам и при необходимости оперативно предоставлять их.

Факт предоставления Банком России кредита "овернайт" банку подтверждается документами:

• выписка по корреспондентскому счёту банка, официально подтверждающая зачисление средств на корр. счёт банка;
• выписка со ссудного счёта банка;
• извещение о предоставлении кредита Банком России, обеспеченного залогом государственных ценных бумаг, являющихся неотъемлемой частью генерального кредитного договора.

Величина необходимого кредита "овернайт" рассчитывается непосредственно кредитной организацией исходя из анализа среднедневных оборотов по корреспондентскому счету, а также соотношения прихода и расхода платежей в течение операционного дня. Данный расчет позволяет выяснить, когда у кредитной организации образуется "затор" платежей, т.е. нехватка средств на корсчете для проведения текущих платежей. В результате, кредитная организация может принять меры для регулирования потока платежей (при отсутствии возможности пользования кредитами Банка России), ввести очередность отправки тех или иных платежных поручений. Данная опция может быть "включена" не все время, а лишь в те периоды, когда наблюдаются сложности с поддержанием ликвидности корсчета.

Очередность отправки платежных поручений может иметь следующий вид:

1. - подкрепление на наличные деньги в РКЦ (ГРКЦ) Банка России;
2. - подкрепление счетов/субсчетов филиалов банка;
3. - отправка налоговых платежей клиентов банка, а также собственных платежей;
4. - возврат МБК банкам-контрагентам;
5. - прочие платежные поручения.

Для осуществления подобных мероприятий в системе обработки платежей кредитной организации должны быть сделаны соответствующие настройки, позволяющие при наступлении "критичной" ситуации с корсчетом банка осуществлять формирование и отправку платежных поручений в требуемой очередности (настройка должна учитывать как по-рейсовую, так и валовую обработку платежных поручений со стороны Банка России).

Ломбардный кредит. Ломбардный кредит - кредит Банка России, предоставляемый банку по его заявлению на получение ломбардного кредита по фиксированной процентной ставке или заявке на участие в ломбардном кредитном аукционе.

Указанный инструмент позволяет кредитным организациям более эффективно управлять собственной ликвидностью, особенно при использовании ими механизма усреднения обязательных резервов.

Фиксированная процентная ставка по ломбардным кредитам на семь календарных дней устанавливается в размере средневзвешенной процентной ставки, сложившейся по итогам последнего признанного состоявшимся двухнедельного ломбардного кредитного аукциона. Указанная ставка будет действовать со дня, следующего за днем проведения кредитного аукциона, до дня проведения очередного кредитного аукциона включительно. В случае если последние два кредитных аукциона будут признаны несостоявшимися, фиксированная процентная ставка по ломбардным кредитам на срок семь календарных дней будет устанавливаться в размере ставки рефинансирования Банка России.

Банк России ежедневно публикует информацию о величине фиксированной процентной ставки по ломбардным кредитам на срок семь календарных дней в собственном интернет-представительстве.

Ломбардные кредиты Банка России по фиксированным процентным ставкам предоставляются в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 04.08.2003 № 236-П "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг" с изменениями.

Кредитные организации вправе получать ломбардные кредиты по фиксированным процентным ставкам на собственные корреспондентские счета (корреспондентские субсчета), открытые в Банке России, при наличии соответствующего условия в заключенном с Банком России Генеральном кредитном договоре на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг. Кредитные организации вправе в любой момент обратиться в Банк России с просьбой о заключении Генерального кредитного договора либо дополнительного соглашения к нему, предусматривающего право кредитной организации на получение ломбардных кредитов Банка России на ее корреспондентский счет или корреспондентские субсчета, открытые в Банке России.

Ломбардные кредиты Банка России по фиксированным процентным ставкам предоставляются Банком России в день подачи заявлений на получение кредита.

Заявления на получение ломбардного кредита по фиксированной процентной ставке принимаются территориальными учреждениями Банка России по месту открытия корреспондентского счета или корреспондентского субсчета кредитной организации, на который предполагается получить ломбардный кредит Банка России, до 15.00 местного времени. В случае кредитования счетов, открытых в Московском ГТУ Банка России, заявления на получение ломбардного кредита по фиксированной процентной ставке принимаются до 15.00 московского времени Сводным экономическим департаментом Банка России.

Перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение кредитов Банка России. Ломбардный список (изменения и дополнения к нему) публикуется в "Вестнике Банка России".

1. Российская Федерация. Законы. О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг от 04.08.2003 №236-П [Электронный ресурс]: [ред. от 30.08.2004].-Режим доступа: КонсультантПлюс. Законодательство.
2. Российская Федерация. Законы. О перечне ценных бумаг, входящих в ломбардный список Банка России от 28.07.2004 №1482-У [Электронный ресурс].-Режим доступа: КонсультантПлюс. Законодательство.
3. Российская Федерация. Законы. О размере платы за право пользования внутридневными кредитами от 25.05.2004 №1430-У [Электронный ресурс]: - Режим доступа: КонсультантПлюс. Законодательство.

Читайте также: